テクニカルは基本的に「目安」として考えていますが、スキャルピングのエントリートリガーとして何か良さそうな機派すけど上手く行っていないのが平均足とSMA9の組み合わせです。
個人的には理にかなっているとは思うのですが、イマイチ上手く行きません。
なぜ平均足とSMA9が良いと思ったのか？
この組み合わせは小さい収束と拡散を起こしているポイントだと思ったからです。
平均足の始値は 「(前回の始値 + 前回の終値) / 2」で計算されるので、ローソク足と違って前回の足の平均値が始値となります。
そして、平均足とSMA9のエントリールールとして、
- 平均足の陽線の始値がSMA9の上にある
- 平均足の陰線の始値がSMA9の下にある
とすることで、前回の足の平均値が過去9本の足の平均値を上回った（下回った）ことになり、収束からの拡散となるポイントと考えました。
収束と拡散が分からない方はGMMAを見ると分かりやすいです
ちなみに収束や拡散というのは移動平均線の状態を表します。
テクニカルを勉強していると早い段階で知ると思いますが、念のため解説しておきます。
表示しているのは「GMMA」という移動平均線を短期/中期に分けて複数本表示させているものです。
相場はトレンドとレンジを繰り返し、トレンドは拡散状態・レンジは収束状態として移動平均線に現れます。
SMA9が平均足と重なっている状態が収束というのは分かりやすい
トレンドフォロー系のトレードはレンジのダマシに嵌まると連敗をします。
その回避としてSMA9が平均足と重なっている状態を収束としましたが、この辺りは理にかなってると思います。
実際にトレードした感触としては、明確で分かりやすいという印象です。
ローソク足だと価格の値動きに翻弄されますが、「平均値」で考えることで細かな値動きに振り回されることが無くなります。
この点はトレードする上でメリットと言えそうです。
実際に試したトレードルール
実際に1分足でオーストラリアドル/円で試してみました。
ストップはエントリーを同時に▲3pipsに設定します。
拡散狙いなので、そのまま上昇（下降）しないのであれば読み間違いです。
前回の平均足の始値を割るようであれば完全に外してますから手動で損切りします。
利食いについては悩ましいところで、色々試しましたがリスクリワードを考えて値幅で決めても良いのかもしれません。
平均足とSMA9のアイデアがボツになった理由
他のトレンドフォロー系の手法も同様ですが、どうしても「嵌まるサイズのレンジに当たる」ことがあります。
例えば、平均足の始値がSMA9の上（下）になってエントリーしても、その後の動きが弱く最大で3pipsくらいしか動かないことが多々あります。
そして反転してくるのですぐにマイナスになってしまう。
かといって含み益が1～2pipsで決済を繰り返していても、リスクリワードが悪くどこかで嵌まります。
波が小さすぎて内部構成が分からない
ある程度の値動きがあればチャートに形として現れます。
しかし、最大3pipsくらいしか動かない状況ですと状況把握が出来ません。
拡散狙いなので平均足3本である程度の含み益が得られなければ決済というルールも試しましたが、何か上手く嵌まらない。
単純にチャート分析できるサイズで考えてエントリートリガーとして利用するのも手ですが、1分足で値幅5～10pips程度のレンジを狙って行きたいと思っているので、あまり意味が無いんですよね。（別に平均足とSMA9である必要はない）
そして、解決案として「一定期間の収束が確認できた後」という条件を加えれば、その次に拡散される波はある程度の大きさが期待出来るのではと考えています。
ただ、そうすると狙っている波の半分は見送ることになるのと「一定期間の収束を確認する」というのが結構厳しいフィルターになるかもしれません。
もう一工夫あればと思うのですが、こういうテクニカルベースのトレードアイデアの有効性を調べるのにバックテストが出来ると早いのですかね？
まとめ
平均足とSMA9の組み合わせ個人的に「これは！」と思った所は、収束のダマシ回避です。
エントリールールとして、
- 平均足の陽線の始値がSMA9の上にある
- 平均足の陰線の始値がSMA9の下にある
ですが、逆に言うと平均足の中にSMA9がある状態は収束として考えます。
ただ、実際にやってみると1つの波の値幅が小さくして結局嵌まって連敗するタイミングがあります。
この辺りをどのように回避するかがポイントになりそうです。
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